استراتيجيات التداول الهندسية المالية

الهندسة المالية.
ما هو "الهندسة المالية"
الهندسة المالية هي استخدام التقنيات الرياضية لحل المشاكل المالية. الهندسة المالية تستخدم الأدوات والمعرفة من مجالات علوم الكمبيوتر والإحصاء والاقتصاد والرياضيات التطبيقية لمعالجة القضايا المالية الحالية، فضلا عن ابتكار منتجات مالية جديدة ومبتكرة.
ويشار إلى الهندسة المالية أحيانا بالتحليل الكمي وتستخدم من قبل المصارف التجارية العادية ومصارف الاستثمار ووكالات التأمين وصناديق التحوط.
انهيار "الهندسة المالية"
وصناعة المال دائما يأتي مع أدوات الاستثمار الجديدة والمبتكرة والمنتجات للمستثمرين والشركات. وقد تم تطوير معظم المنتجات من خلال التقنيات في مجال الهندسة المالية. وباستخدام النمذجة الرياضية وهندسة الحواسيب، يستطيع المهندسون الماليون اختبار وإصدار أدوات جديدة مثل الطرق الجديدة لتحليل الاستثمار، وعروض الديون الجديدة، والاستثمارات الجديدة، واستراتيجيات التداول الجديدة، والنماذج المالية الجديدة، وما إلى ذلك.
ويقوم المهندسون الماليون بتشغيل نماذج للمخاطر الكمية للتنبؤ بكيفية أداء أداة الاستثمار وما إذا كان العرض الجديد في القطاع المالي سيكون قابلا للاستمرار ومربحا على المدى الطويل، وما هي أنواع المخاطر التي تعرض في كل عرض منتج نظرا لتقلب الأسواق . ويعمل المهندسون الماليون مع شركات التأمين وشركات إدارة الأصول وصناديق التحوط والبنوك. وضمن هذه الشركات يعمل المهندسون الماليون في تجارة الملكية وإدارة المخاطر وإدارة المحافظ والمشتقات وأسعار الخيارات والمنتجات المهيكلة ودوائر تمويل الشركات.
في حين أن الهندسة المالية تستخدم ستوشاستيك، المحاكاة والتحليلات لتصميم وتنفيذ عمليات مالية جديدة لحل المشاكل في مجال التمويل، الحقل أيضا يخلق استراتيجيات جديدة يمكن للشركات الاستفادة من تحقيق أقصى قدر من أرباح الشركات. على سبيل المثال، أدت الهندسة المالية إلى انفجار تداول المشتقات في الأسواق المالية. منذ تشكيل مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبو) في عام 1973 واثنين من أول المهندسين الماليين، فيشر الأسود ومايرون سكولز، نشرت نموذج التسعير الخيار، والتجارة في الخيارات وغيرها من المشتقات قد نمت بشكل كبير. من خلال استراتيجية الخيارات العادية حيث يمكن للمرء إما شراء مكالمة أو وضع اعتمادا على ما إذا كان هو صاعد أو هبوطي، وقد وضعت الهندسة المالية استراتيجيات جديدة ضمن الطيف الخيارات، وتوفير المزيد من الاحتمالات للتحوط أو تحقيق الأرباح. ومن الأمثلة على استراتيجيات الخيارات التي تولد من جهود الهندسة المالية: "متزوج بوت"، و "طوق واقية"، و "سترادل لونغ"، و "هوراش قصيرة"، و "فراشة فراشة"، وما إلى ذلك.
كما أدخل مجال الهندسة المالية مركبات المضاربة في الأسواق. على سبيل المثال، تم في البداية إنشاء أدوات مثل مقايضة العجز االئتماني) كدز (في أواخر التسعينات لتوفير التأمين ضد التخلف عن سداد السندات، مثل سندات الموني. ومع ذلك، وجهت هذه المنتجات المشتقة انتباه بنوك الاستثمار والمضاربين الذين أدركوا أنها يمكن أن تجعل المال من مدفوعات الأقساط الشهرية المرتبطة كدز من خلال الرهان معهم. في الواقع، فإن البائع أو المصدر من كدز، وعادة ما يكون البنك، سوف تتلقى دفعات القسط الشهري من المشترين من المبادلة. وتستند قيمة كدز على بقاء شركة - المشترين المبادلة تراهن على الشركة مفلسة والبائعون تأمين المشترين ضد أي حدث سلبي. وطالما بقيت الشركة في وضع مالي جيد، فإن البنك المصدر سيحافظ على رواتبه شهريا. إذا كانت الشركة تحت، سوف المشترين كدز النقدية في الحدث الائتمان.
وعلى الرغم من أن الهندسة المالية قد أحدثت ثورة في الأسواق المالية، فقد لعبت دورا في الأزمة المالية لعام 2008. ومع ازدياد عدد التعثرات على مدفوعات الرهون العقارية، تم إطلاق المزيد من الأحداث الائتمانية. ولم تتمكن الجهات المصدرة لمؤشر كدز، أي البنوك، من تسديد المدفوعات على هذه المقايضات منذ أن كان التخلف عن السداد يحدث تقريبا في نفس الوقت. العديد من المشترين من الشركات التي أخذت كدز على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (مبس) التي استثمرت بكثافة في، سرعان ما أدركت أن كدز عقدت كانت لا قيمة لها. ولتعکس خسارة القيمة، خفضت قيمة الأصول في ميزانياتها العمومية، مما أدى إلی مزيد من الإخفاقات علی مستوى الشرکات، والركود الاقتصادي اللاحق.
ونظرا للركود العالمي الذي حققته المنتجات المهندسة المهندسة عام 2008، تعتبر الهندسة المالية مجالا مثيرا للجدل. ومع ذلك، فمن الواضح أن هذه الدراسة الكمية قد تحسنت كثيرا في الأسواق المالية والعمليات من خلال إدخال الابتكار والدقة والكفاءة في الأسواق والصناعة.

المهندس المالي.
الهندسة المالية.
الهندسة المالية هي مجال متعدد التخصصات التي تنطوي على النظرية المالية، وأساليب الهندسة، وأدوات الرياضيات وممارسة البرمجة. وقد تم أيضا تعريف تطبيق الأساليب التقنية، وخاصة من التمويل الرياضي والتمويل الحسابي، في ممارسة التمويل .
تعتمد الهندسة المالية على أدوات من الرياضيات التطبيقية وعلوم الكمبيوتر والإحصاءات والنظرية الاقتصادية. يمكن تعريف أي شخص يستخدم الأدوات التقنية في مجال التمويل بأوسع تعريف ممكن بأنه مهندس مالي، على سبيل المثال أي مبرمج كمبيوتر في مصرف أو أي إحصائي في مكتب اقتصادي حكومي. ومع ذلك، فإن معظم الممارسين يقيدون هذا المصطلح إلى شخص متعلم في مجموعة كاملة من أدوات التمويل الحديث والتي تسترشد بها النظرية المالية. بل إنه يقتصر أحيانا على ما هو أبعد من ذلك، بحيث لا يشمل سوى تلك التي تنتج منتجات واستراتيجيات مالية جديدة.
التطبيقات الرئيسية للهندسة المالية هي:
تمويل الشركات مشتقات التسعير تنفيذ تنظيم إدارة المحافظ المالية إدارة المخاطر منظم تداول المنتجات.
الانتقادات.
الناقد الأكثر شهرة للهندسة المالية هو نسيم طالب، وهو أستاذ في الهندسة المالية معهد أتبوليتشنيك من جامعة نيويورك الذي يقول أنه يحل محل الحس السليم ويؤدي إلى كارثة. وقد حدد العديد من المؤلفين الآخرين مشاكل محددة في الهندسة المالية التي تسببت في كارثة: ارون براون اسمه الارتباك بين كوانتس والمنظمين على معنى "رأس المال"، فيليكس السلمون اصابع الاتهام غوسا كوبولا، انتقد إيان ستيوارت صيغة بلاك سكولز، بابلو ترياناديسليكيس القيمة - في خطر و سكوت باترسون اتهم التجار الكمية والتجار في وقت لاحق عالية التردد.
وجاء انتقاد لطيف من إيمانويل ديرمانو رئيس برنامج درجة الهندسة المالية في جامعة كولومبيا. وهو يلقي باللوم على الإفراط في الاعتماد على نماذج للمشاكل المالية.

استراتيجيات تداول الهندسة المالية
الهندسة المالية هي تطبيق الأساليب الرياضية لحل المشاكل في التمويل.
ومن المعروف أيضا باسم الرياضيات المالية، والتمويل الرياضي، والتمويل الحسابي.
تعتمد الهندسة المالية على أدوات الرياضيات التطبيقية، وعلوم الحاسوب، والإحصاءات، والنظرية الاقتصادية.
وتقوم المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية وصناديق التحوط وشركات التأمين وخزائن الشركات والهيئات التنظيمية بتوظيف المهندسين الماليين.
وتطبق هذه الشركات أساليب الهندسة المالية على مشاكل مثل تطوير المنتجات الجديدة، وتقييم المشتقات المالية، هيكلة المحفظة، وإدارة المخاطر، ومحاكاة السيناريوهات.
وقد جلب التحليل الكمي الابتكار والكفاءة والدقة في الأسواق المالية وعملية الاستثمار.
ومع تسارع وتيرة الابتكار المالي، تستمر الحاجة إلى أشخاص مؤهلين تأهيلا عاليا مع تدريب محدد في مجال الهندسة المالية في النمو في جميع بيئات السوق.
وقد أعدت الهيئة عدة أنواع من الموارد لمساعدة الطلاب الذين يفكرون في الذهاب إلى هذا المجال. في هذه الصفحة سوف تجد روابط لأوصاف أكثر تفصيلا للهندسة المالية كمهنة ونتيجة للانضباط الأكاديمي. على صفحات أخرى ضمن موارد الطالب سوف تجد:
دليل للمدارس التي تقدم برامج درجة في هذا المجال أجوبة على الأسئلة الشائعة التي كثيرا ما يطلبها الطلاب المحتملين دليل لدراسة هذا المجال، مع مخطط للجسم الأساسي للمعرفة التي تضم الهندسة المالية، وتوصيات الكتب للنظر في و المواقع التي يمكن زيارتها، والتي يمكن أن تكون مفيدة للطلاب المحتملين الذين يرغبون في الحصول على بعض الألفة الأولية مع هذا الموضوع. ويمكن أيضا أن تستخدم هذه المراجع كدليل لأولئك الذين يرغبون في بدء دراسة مستقلة من هذا المجال. دليل لإعداد مقابلات العمل وإعداد السير الذاتية.
إيقف & [رسقوو]؛ كيف أصبح لي سلسلة كوانت.
طريقة ممتازة للطلاب لمعرفة المزيد عن الفرص في هذا المجال هي من خلال & كوت؛ كيف أصبح كوانت & كوت؛ لوحات یقوم بھا إیقاف. إذا كنت عضوا في إاقف، قد تحتاج أيضا إلى النظر في تسجيل لوحة سابقة عن طريق النقر هنا. إذا لم تكن عضوا في إاقف، انقر هنا لرؤية معاينة مجانية من هذه التسجيلات ومن ثم النظر في الانضمام إلى إاكف (عضوية الطالب هو فقط 25 $ في السنة وندش]؛ انقر هنا)
كما أطلقت سلسلة النشر الأخير للكتاب بعنوان & لدكو؛ كيف أصبح كوانت & رديقو؛
&نسخ؛ حقوق الطبع والنشر 2018 الرابطة الدولية للتمويل الكمي.

مرحبا بكم في الهندسة المالية العالمية.
غلوبال فينانسيال إنجينيرينغ Inc. هي شركة مبتكرة ومتنوعة وفريدة من نوعها في مجال الهندسة المالية والملكية التجارية التي تشارك بنشاط في الأسواق المالية العالمية.
الهندسة المالية هو حقل متعدد التخصصات الرسم من التمويل والاقتصاد والرياضيات والإحصاء والهندسة والأساليب الحسابية. وهو يشير إلى تجميع وتفكيك الأوراق المالية. ويتم ذلك من أجل تعظيم الأرباح باستخدام مجموعات مختلفة من الأسهم، والعقود الآجلة، والخيارات، والدخل الثابت، والمقايضات.
ويحدث التداول الخاص ("التداول بالمتاجرة") أيضا عندما يقوم المتداول بتداول الأسهم أو السندات أو العملات أو السلع أو مشتقاتها أو غيرها من الأدوات المالية بأموال الشركة الخاصة، بدلا من أموال المودعين، وذلك لتحقيق ربح لنفسها .
تركيزنا الأساسي هو استخدام مهارات الهندسة المالية لتداول الملكية لدينا. وهذا يعني المخزونات التجارية الثابتة والسندات والعملات والسلع والمشتقات وغيرها من المنتجات المالية، وذلك باستخدام أموال الشركة الخاصة. هدفنا هو كسب عائد على رأس المال للشركة بدلا من أي عملاء الخارجيين للشركة.
نحن لا نقبل الأموال الخارجية.
ما نحن التجارة.
تداول الأسهم.
المخزون هو نوع من الضمان الذي يشير إلى الملكية في شركة ويمثل مطالبة من جانب أصول الشركة وأرباحها.
صندوق التداول المتداول (إتف)
صندوق المتاجرة في البورصة (إتف) هو صندوق استثماري متداول في البورصات، مثل الأسهم. تمتلك مؤسسة إتف أصولا مثل الأسهم.
صندوق الاستثمار المشترك.
صندوق الاستثمار المشترك هو أداة استثمارية تتكون من مجموعة من الأموال المحصلة من العديد من المستثمرين بغرض الاستثمار في الأوراق المالية.
تجارة الفوركس.
العملة الأجنبية خارج البورصة، أو الفوركس، السوق هي سوق مالية كبيرة ومتنامية وسائلة تعمل 24 ساعة في اليوم. ليس لديها تداول مركزي.
تجارة السلع.
سوق السلع الأساسية هو سوق يتاجر في القطاع الاقتصادي الأساسي بدلا من المنتجات المصنعة. السلع الناعمة الزراعية.
تداول العقود الآجلة.
تداول العقود الآجلة هو شكل من أشكال الاستثمار الذي ينطوي على المضاربة على سعر سلعة صعودا أو هبوطا في المستقبل.
الرؤية & # 038؛ مهمة.
رؤيتنا.
لتصبح واحدة من العالم & # 8217؛ s البارزة الهندسة المالية وشركة تجارية مسجلة.
مهمتنا.
1) تحقيق أداء استثماري متميز من خلال تداول الأسواق المالية العالمية مع الصدق والنزاهة والمعايير الأخلاقية العالية باستخدام رأسمالنا الخاص.
2) تطوير مجموعة واسعة من برامج التداول المتفوقة والاستراتيجيات لتسهيل قرارات التداول الخاصة بنا & # 8230؛
مؤشر العقود الآجلة.
مستقبل المؤشر هو عقد مستقبلي لتسوية نقدية على قيمة مؤشر معين لسوق الأوراق المالية. وهو استثمار يوافق فيه المشترون والبائعون على دفع أو تلقي الدفعات في المستقبل للقيمة النقدية لمؤشر الأسهم الأساسي. ويمكن أن ينطوي الاستثمار عن طريق استخدام العقود الآجلة لمؤشر الأسهم على التعرض لسوق أو قطاع دون الاضطرار إلى شراء أسهم مباشرة.
مؤشر الآفاق الآجلة & أمب؛ خيارات التركيز على حساب الملكية S & P 500، ناسداك 100، داو جونز إند، راسل 2000، داكس 30 و فتس 100.
أسعار الفائدة الآجلة.
إن مستقبل سعر الفائدة هو مشتقة مالية (عقد آجلة) مع أداة تحمل فائدة كأصل أساسي. على سبيل المثال: العقود الآجلة لسندات الخزانة، العقود الآجلة لسندات الخزانة، العقود الآجلة لليورو دولار. إنه عقد آجلة مع أداة أساسية يدفع الفائدة.
ويمكن أيضا اعتبار مستقبل سعر الفائدة بمثابة عقد بين المشتري والبائع يوافق على تسليم أي أصول مستحقة للفائدة في المستقبل. ويسمح مستقبل سعر الفائدة للمشتري والبائع بتأمين سعر الأصول التي تحمل فائدة في تاريخ مستقبلي.
في هذا البرنامج سوف نركز على العقود الآجلة لأسعار الفائدة التالية: 30 سنة سندات الخزينة الأمريكية العقود الآجلة، 10 سنوات سندات الخزانة الأمريكية ملاحظات العقود الآجلة، 5 سنوات الخزانة الأمريكية ملاحظات العقود الآجلة، 2 سنة الخزانة الأمريكية ملاحظات العقود الآجلة، 30 سنة سعر الفائدة مبادلة الآجلة، 10 سنة عقود تبادل أسعار الفائدة الآجلة، 5 عقود تبادل أسعار الفائدة في المستقبل و 30 يوم صناديق الأموال الفيدرالية الآجلة.
المحافظ التجارية الخاصة.
إن محافظنا التجارية مصممة خصيصا لتلبي استراتيجياتنا للتنويع داخل الشركة والتي تسعى جاهدة لتلافي أحداث المخاطر غير المنتظمة في المحفظة بحيث الأداء الإيجابي لبعض استراتيجيات التداول سوف يحيد الأداء السلبي للآخرين. تنويع المحفظة هو في الأساس استراتيجية التداول تعني لتقليل مخاطرنا. كلما زادت المخاطر، زادت إمكانية الخسائر. هذا هو في الأساس وسيلة غير التقنية للقول & # 8220؛ لا تضع كل ما تبذلونه من البيض في سلة واحدة & # 8221؛.
تحذير المخاطر: تداول العملات الأجنبية وعقود السلع الآجلة والخيارات وغيرها من المنتجات غير المدرجة على الهامش يحمل مستوى عال من المخاطر وقد لا يكون مناسبا لجميع المستثمرين.

برنامج الماجستير في الهندسة المالية.
في القطاع المالي العالمي اليوم، أدت التطورات في الأسواق المالية والتطورات في مجال الهندسة المالية إلى زيادة الطلب على المهنيين في مجال التمويل الذين لديهم مهارات تقنية وكمية قوية.
كما تصبح الهندسة المالية مجالا متزايد الأهمية في مجال التمويل، وغالبا ما يطلب من الممارسين للعمل مع نماذج رياضية متطورة والخوارزميات العددية لأداء وظائف وظيفية مختلفة، مثل تسعير الأوراق المالية المعقدة، ووضع استراتيجيات التداول وتقييم / إدارة المخاطر وتقييم أداء الشركات .
برنامج الماجستير في الهندسة المالية في جامعة تشولالونكورن يوفر التدريب التقني الصارم للطلاب الذين يخططون لمتابعة مكانة رائدة في إدارة المخاطر والهيئات التنظيمية والصناديق والبنوك الاستثمارية والمصارف التجارية وشركات البرمجيات المالية وغيرها من الشركات في جميع أنحاء العالم. سوف منهجنا سنة واحدة تزويد الطلاب بالمعرفة المتطورة في الرياضيات التطبيقية، والتي تكملها أساس قوي في التمويل - مزيج الفوز التي من شأنها أن توفر الخريجين مع ميزة تنافسية عند متابعة مهنة ناجحة في مجال التمويل.